La mère de Cheung est venue de Chine avec une valise et deux enfants pour trouver une vie meilleure à Hong Kong. Il grandit dans un quartier pauvre et sa mère gagne sa vie en travaillant comme hôtesse de bar et aide domestique.
Il est scénariste des films The Story of Woo Viet (1981) et Father & Son. En 1983, il assume la double casquette de scénariste et réalisateur sur le film Let's Make Laugh, qui remporte le Prix du Meilleur scénario tandis que son actrice principale, Cecilia Yip, remporte le Hong Kong Film Award de la meilleure actrice.
En 1990, Alfred Cheung produit et réalise la satire politique, Her Fatal Ways(en)[1], qui remporte de nouveau les Prix de Meilleur scénario et de Meilleure actrice pour Carol Cheng.
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