لعب دييغو ألونسو خلال مسيرته الاحترافية مع 11 ناديًا في عشرون موسمًا وسجل خلالها 114 هدف ضمن 323 مباراة. ولم يفز بأي موسم بالكأس وفاز في موسمين بالدوري.
خاض دييغو ألونسو مسيرته مع نادي بيلا فيستا في موسم 1993 في المرة الأولى ليلعب معه ستة مواسم ثم ما بين عامي 1999 و2000 لمدة موسم واحد، مشاركًا طوالها في 38 مباراة سجل خلالها 19 هدفًا. ثم انتقل إلى نادي جيمناسيا لابلاتا في موسم 1999–00 في المرة الأولى لمدة موسم واحد ثم في موسم 2007–08 ولمدة موسمين، حيث شارك طوالها في 68 مباراة سجل خلالها 22 هدفًا. لينتقل بعدها إلى نادي فالنسيا في موسم 2000–01 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 20 مباراة سجل خلالها هدفين. ثم انتقل إلى نادي أتلتيكو مدريد في موسم 2001–02 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 38 مباراة سجل خلالها 23 هدفًا. هذا وانتقل لاحقًا إلى نادي راسينغ سانتاندير في موسم 2002–03 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 22 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا. ثم انتقل بعدها إلى نادي مالقا في موسم 2003–04 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 23 مباراة سجل خلالها 6 أهداف. ليعود وينتقل من جديد، لكن هذه المرة إلى نادي أونيفرسيداد ناسيونال في موسم 2004–05 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 27 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا. لينتقل بعدها إلى نادي ريال مورسيا في موسم 2005–06 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 24 مباراة سجل خلالها هدفين. ثم لعب في نادي ناسيونال مونتيفيديو في موسم 2006–07 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 7 مباريات سجل خلالها 3 أهداف. ليعود ويرتحل عنه إلى نادي شانغهاي غرينلاند شينهوا ما بين عامي 2007 و2008 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 13 مباراة سجل خلالها 7 أهداف. ثم انتقل إلى نادي بنيارول في موسم 2009–10 ولمدة موسمين، مشاركًا في 43 مباراة سجل خلالها 17 هدفًا.[5]