Yazoo City wurde 1824 unter dem Namen Hannan's Bluff gegründet. Später änderte man den Namen in Manchester, 1839 schließlich in Yazoo City, nach dem indianersprachigen Wort Yazoo, was so viel wie „Fluss des Todes“ bedeutet. Zehn Jahre später wurde die Stadt Verwaltungssitz des Yazoo County.
1853 ereignete sich in der Stadt eine Gelbfieber-Epidemie. Während des Amerikanischen Bürgerkriegs gab es am Yazoo River eine Schiffswerft der Konföderierten, die 1863 von den Unionstruppen zerstört wurde. Nach kurzer Rückeroberung durch die Konföderierten besetzten 1864 die Unionstruppen die Stadt und brannten die meisten Gebäude nieder. 1878 ereignete sich dann die zweite Gelbfieber-Epidemie. 1904 wurden bei einem weiteren Feuer drei Viertel der Stadt zerstört. Das Feuer breitete sich durch die Winde schnell aus, verschonte aber das County Courthouse, da es hinter einem Kanal lag. Innerhalb der nächsten zwei Jahre wurde die Stadt wieder aufgebaut. Auch die Mississippiflut 1927 beschädigte die Stadt.
Am 24. April 2010 wurden große Teile des Ortes durch einen Tornado zerstört, zehn Personen kamen ums Leben.[2]
Verkehr
Yazoo City liegt an der Kreuzung des U.S. Highway 49 mit den Mississippi State Highways 3, 16 und 149.