Zhai begann 1985 das Handballspielen. Januar 1998 wechselte sie von Peking zum deutschen Verein SV Berliner VG 49, für den sie bis 2000 spielte.[1] Anschließend ging die Rückraumspielerin vier Jahre für den dänischen Erstligisten Randers HK auf Torejagd, bevor sie zum Ligakonkurrenten Viborg HK wechselte. 2007 beendete sie in Viborg ihre aktive Karriere. Nach der Geburt ihrer Tochter kehrte sie in der Saison 2008/09 nochmals in den Kader von Viborg zurück.[2]
Anmerkung: Bei diesem Artikel wird der Familienname vor den Vornamen der Person gesetzt. Das ist die übliche Reihenfolge im Chinesischen. Zhai ist hier somit der Familienname, Chao ist der Vorname.