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stochastische Prozesse, bei denen im Mittel ein Verlust auftritt, und Submartingale, dies sind stochastische Prozesse, bei denen im Mittel ein Gewinn auftritt...

fundamentaler Satz aus der stochastischen Analysis, welcher sagt, dass ein Submartingal (oder Supermartingal), welches ein leichtes Integrierbarkeitskriterium...

Joseph L. Doob), ist eine Ungleichung über das zeitliche Verhalten von Submartingalen in diskreter Zeit. Somit ist die Aussage der Theorie der stochastischen...

|X|_{n}^{*}:=\sup\{|X_{k}|\,|\,k\leq n\}} Ist X {\displaystyle X} ein Submartingal, dann gilt für jedes λ > 0 {\displaystyle \lambda >0} λ P ( X n ∗ ≥ λ...

\mathbb {N} _{0}}} ein Submartingal ist. Es sei ( X n ) n ∈ N 0 {\displaystyle (X_{n})_{n\in \mathbb {N} _{0}}} ein Submartingal und es gebe eine Konstante...

Supermartingal sein, was einem Verlustspiel für den Spieler entspricht oder ein Submartingal sein, was einem vorteilhaften Spiel für den Spieler entspricht. Die Ausstiegsstrategie...

Prozesses monoton steigt, ist P λ , t {\displaystyle P_{\lambda ,t}} ein Submartingal bezüglich seiner natürlichen Filtrierung. Falls man einen stochastischen...

0 {\displaystyle \mu \geq 0} , so ist X t {\displaystyle X_{t}} ein Submartingal. Für μ = 0 {\displaystyle \mu =0} ist X t {\displaystyle X_{t}} ein Martingal...

Erwartungswertfunktionen. Durch analoge Überlegungen lässt sich auch zeigen, dass Submartingale monoton wachsende Erwartungswertfunktionen besitzen und Supermartingale...

Filtrierung und ( X n ) n {\displaystyle (X_{n})_{n}} ein adaptiertes Submartingal auf ( Ω , A , P ) {\displaystyle (\Omega ,{\mathcal {A}},P)} und sind...

Pseudozufallszahlen aus linearen Kongruenzgeneratoren Martingalkonvergenzsatz: Ein Submartingal mit nach oben beschränkten Erwartungswerten der Positivteile konvergiert...

jedes Martingal selbst ein lokales Martingal ist. Außerdem ist jedes Submartingal ein Semimartingal sowie jedes Supermartingal, sofern es rechtsstetig...

verändert werden, dass es für den Spieler vorteilhaft wäre, was einem Submartingal entspräche. Vergleichbare Aussagen über eine mögliche Verbesserung des...

von Wahrscheinlichkeitsmaßen die Verteilungen eines Martingals, eines Submartingals oder von partiellen Summen unabhängiger Zufallsvariablen beschreibt...

verwendet Dambis, On decomposition of continuous submartingales, Theory of Probability and its Applications, Band 10, 1965, S. 401–410...

{\displaystyle A} genau dann monoton wachsend, wenn X {\displaystyle X} ein Submartingal ist. Definiert man für n ∈ N {\displaystyle n\in \mathbb {N} } M n :=...

Quantentheorie. Nach ihm und Joseph L. Doob ist die Doob-Meyer-Zerlegung von Submartingalen benannt, wobei er die Zerlegung von Doob auf kontinuierliche Zeiten...

32(1991), 115–126. zus. mit Marion Harenbrock: Optional Sampling of Submartingales with Scanned Index Sets. Journal Theor. Prob. 5(1992); 309–326. zus...

{F}}_{t}\subset {\mathcal {F}}_{u}} gilt. Ist X {\displaystyle X} ein Submartingal, so heißt analog dazu X {\displaystyle X} abgeschlossen, wenn es ein...